沈阳工业大学《金融学综合》考试大纲

专业学位研究生入学统一考试 《金融学综合》考试大纲 一、考试大纲援引教材 《金融学》第三版 （精编版·修订版）(货币银行学 第五版) 中国人民大学出版社 黄达 2014年5月； 《公司金融》 第二版 北京大学出版社 朱叶 2013年2月 二、考试性质     《金融学综合》是2015 年金融硕士（MF）专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。 三、考试要求     测试考生对于与金融学和公司金融相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。 四、考试内容 第一部分、金融学 一、金融体系概述 ● 金融市场的功能 ● 金融市场的结构 ● 金融市场工具 ● 金融中介的功能 ● 金融中介的类型 ● 金融体系的监管 二、货币与货币制度 ● 货币的产生和演变 ● 货币的职能 ● 货币的层次和计量 ● 货币制度及其演变 三、利率 ● 利息与利率 ● 利率、到期收益率及其计算 ● 资产需求的决定因素 ● 债券市场的供给和需求 ● 均衡利率的变动 ● 流动性偏好理论 ● 利率的风险结构 ● 利率的期限结构理论 四、汇率与外汇市场 ● 外汇市场 ● 汇率与汇率制度 ● 长期汇率的决定 ● 短期汇率的决定 ● 外汇市场干预 ● 国际收支 ● 国际因素和货币政策 五、金融结构的经济学分析 ● 金融结构的特点 ● 信息不对称和交易成本 ● 交易成本与金融结构 ● 逆向选择与金融结构 ● 道德风险与金融结构 ● 金融行业内的利益冲突 六、银行与金融机构管理 ● 银行的资产负债表 ● 银行的基本业务 ● 银行管理的基本原则 ● 银行的风险特征与风险管理 ● 银行业的结构与竞争 七、非银行金融机构 ● 保险业 ● 养老基金 ● 财务公司 ● 证券市场机构 ● 共同基金和其它投资基金 ● 政府金融中介机构 七、货币供给 ● 基础货币的控制 ● 存款货币的多倍创造机制 ● 货币供给的决定因素 ● 货币供给过程 ● 货币乘数 八、货币需求 ● 货币数量理论 ● 凯恩斯理论的货币理论 ● 弗里德曼的货币理论 ● 货币供给与需求的均衡 ● 货币与通货膨胀和通货紧缩 九、中央银行与货币政策 ● 中央银行的产生、类型、性质和职能 ● 中央银行业务、结构与独立性 ● 货币政策工具 ● 货币政策目标与实施策略 ● 货币政策的传导机制 ● 货币政策与财政政策 ● 国际收支与货币政策 十、金融监管 ● 金融监管的经济学分析 ● 金融机构监管 ● 金融市场监管 ● 金融监管的国际合作——巴塞尔协议 第二部分、公司金融 一、公司金融概述 ● 什么是公司金融 ● 公司的目标 ● 代理人问题 ● 金融市场 二、财务报表分析 ● 资产负债表 ● 利润表 ● 现金流量表 ● 比率分析与杜邦恒等式 三、长期财务计划 ● 销售百分比法 ● 外部融资与增长 四、折现与价值 ● 货币的时间价值 ● 年金与永续年金 ● 贷款种类与分期偿还贷款 ● 债券的估值 ● 股票的估值 五、资本预算 ● 投资决策方法 ● 增量现金流 ● 净现值 ● 回收期法则 ● 平均会计报酬率 ● NPV 估计值 六、风险与收益 ● 风险与收益的度量 ● 投资组合 ● 风险：系统的和非系统的 ● 证券市场线 ● 资本资产定价模型 ● 无套利定价模型 七、资本成本 ● 权益成本 ● 债务成本和优先股成本 ● 加权平均资本成本 ● 部门与项目资本成本 ● 发行成本与加权平均资本成本 八、筹集资本 ● 证券的承销方式 ● IPO 抑价之谜 九、资本结构 ● 财务杠杆效应 ● MM 定理（三种情形） ● 破产成本 ● 啄食顺位理论 ● 市场时机理论 十、股利与股利政策 ● 现金股利与股利派发 ● 股利政策起作用吗 ● 偏爱低股利、高股利的现实因素 ● 股票回购 ● 拆股与反向拆股